Проблем који решава линеарно програмирање састоји се у томе да се одреди највећа (или најмања) вредност функције

на скупу S задатом системом неједначина
.
Функција f се зове функција циља, неједнакости у систему - ограничења, а S је допустиви скуп. Тачке из S у којима функција f достиже највећу (најмању) вредност називају се оптимална решења.